试论数据时代商业银行消费金融业务风险管理实践.pdf

1、试论数据时代商业银行消费金融业务风险管理实践戴文芳【摘要】近年来我国居民消费增速加快，国家层面也相继出台消费金融政策，从实践来看消费金融在资本占用少的同时还具备可观的收益率，正由于此特性，其得到多数商业银行的青睐。本文从消费金融业务的角度切入，探寻银行在此方面的风险管理策略，体现在风险预测、识别以及控制等方面。【关键词】消费金融;商业银行;风险管理以海量数据为基础，为之创建模型并展开定量风险，从中探寻可行风控方法，此途径对于商业银行的风险管理具有积极意义。银行借助以大数据为代表的相关数字化技术，通过数据分析手段以达到创造价值的效果，并基于金融业务的特征创建反欺诈模型以及切实可行的风险预警机制等

2、，实行多重手段为其发展提供帮助。一、消费金融业务风险分析（一）欺诈风险银行在面对客户时不具备准确判断其信息真实性的条件，由此引发欺诈风险。根据历史经验，欺诈行为可从三个角度加以分类：从交易阶段的角度来看，有申请期和交易期所产生的欺诈行为;从欺诈主体的角度来看，有第一方和第三方两种欺诈行为;从交易渠道的角度来看，有线上和线下两种欺诈行为。从发生机制来看，基于场景的消费信贷是主要前提，尽管此时的资金、信息均处于闭环的状态，但依然不具备完全杜绝欺诈的条件。对于第一方欺诈，其指的是借款人以购买商品为手段，在获得相应商品后以某种形式实现变现，从而达到资金套现的目的，这种欺诈行为的特殊之处在于部分场景提供

3、方反而会成为欺诈行为的帮助者，如为其提供回购服务。对于第三方欺诈，其鲜明特征在于批量制造虚假交易，其基本方式是借用消费者身份获得一定数额的消费贷款，经过商家由少积多的过程后，将会形成大规模的低成本纯信用贷款，且全程均未占用任何自身信贷额度。上述所提出的两种欺诈行为并不一定会引发贷款损失，但通过产品向“现金贷”形式转变的途径，信贷业务的逾期风险将逐步提高。（二）信用风险作为较典型的风险，信用风险的产生与交易对手未履行契约义务有关，指的是此情形下所引发的经济损失层面的风险。具体至个人消费信贷业务而言，此领域的信用风险成因可归结为两方面：第一，消费贷供给机构在分析工作中的失误，具体指的是对消费者的信

4、用以及资金等方面的状况缺乏准确的分析，消费者希望获得消费贷款，但碍于其自身不具备还款能力，因此会出现伪造个人信用记录的情况。第二，在多方面外因的作用下导致消费者丧失原有的还款能力，如资金缺乏流动性，此情况下消费者还款难度较大。（三）套利风险此类风险在“现金贷”产品中表现得极为明显，在客户发出申请后，采取的是款项直接代入其账户的方式，但由于后期银行对该笔贷款缺乏全面的管控，无法实现对其使用及流向的约束，消费者则会借消费之由将该笔贷款用于股市等领域，以期从中获得利差。此时，消费贷款的性质发生转变，若投资产品存在风险事件，消费者极容易违约。（四）共债风险此类风险的特点在于借款人的债务源自于不止一家的

5、金融机构，原因在于消费需求大于收入能力。尽管各类规模金融机构的信贷数据都能够被完全的纳入央行征信，但诸如P2P 平台等领域的借贷数据则具有隐蔽性，对于商业银行而言只能以推测的方式进行分析。由于借款人“债台高筑”，其资金链极为脆弱，伴随明显风险。二、数据驱动商业银行消费金融风险管理实践（一）丰富数据获取途径根据现阶段的行业发展状况，依托于大数据等相关技术可为防范欺诈风险提供重要支持。从实践来看，大数据已经为反欺诈风险管理提供了支持，例如针对客户申请信息所开展的真实性验证，银行能够更為全面的掌握客户征信等多领域信息，从而达到交叉验证的效果。（二）加强风控模型建设以各类消费金融产品的特性为依据，创建

6、其风控模型，通过对大数据的合理应用，能够为初始授信模型提供支持，其原因在于大数据可以深度发掘客户行为数据，从而帮助银行在面对授信额度需求时作出更系统的分析，并确定更为可行的初始额度策略。（三）预警套利风险面对所发生的各类套利风险，银行要形成正确的认知，针对收入支出错配的问题，必须通过消费金融回归的途径加以解决，强有力的打击套利行为。基于大数据等相关技术的应用，实现对风险的高精度预警，从而降低套利风险。第一，依托于大数据技术创建用户画像，准确掌握其消费习惯，评估套现可能性，从而确定与消费需求相适配的授信额度。第二，基于大数据分析方法，可针对各类贷款资金流向执行全方位的跟踪，从中捕获可疑资金交易，

7、例如借款人挪用贷款、使用理财产品等途径而发生的交易。第三，从贷后监控的角度来看，若该阶段内发现资金被异常应用的情况，如投入到高风险领域时，将及时出发风险监控预警，实现对客户授权额度的灵活调整，并合理变更期限。（四）提高数据共享水平根据共债风险的特点，创建一套具有高度共享特性的信息平台具有必要性，应联动各类规模的消费金融提供方，将其有效接入央行征信系统，对针对各类持牌互联网小贷公司，考虑到其特殊性，必须强制性接入。从现阶段的共债率判断机制来看，其依然采取的是间接获取的途径，此过程中涉及到大量第三方数据的调取行为，存在质量参差不齐的问题，商业银行为实现交叉验证，则要从多个数据源中获得相关内容，随之增加征信成本，且效果欠佳。因此，加快数据共享是当务之急。三、结语放眼未来发展方向，消费金融的核心竞争力其本质上指的是风险管控能力，是以海量数据建模为基础而展开的定量分析能力。面对消费金融业务风险，创建全面的风险管理机制无疑是未来商业银行有效规避此类风险的重要途径，且是在数据时代任何一家商业银行稳固发展地位的必要手段。参考文献：1张伟.我国消费金融发展与商业银行实践J.中国城市金融，2017（10）：44-47.2涂开均，杨帆.我国城市商业银行金融风险管理研究J.西南金融，2018（10）：71-76.